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Séminaire du CMLA : Coupling and convergence for Hamiltonian Monte Carlo

le 24 octobre 2018
11h00 - 12h00

Séminaire animé par Andreas Eberle (Bonn University)

Andreas_Eberle.jpg

Andreas_Eberle.jpg

Abstract :

Partially motivated by previous work on Langevin diffusions, we introduce a new coupling for the transition step of Hamiltonian Monte Carlo.

This coupling is shown to be contractive with an explicit rate in a carefully designed L1 Wasserstein distance. As a consequence, we derive quantitative bounds for convergence to equilibrium without assuming global convexity. The results show rigorously that HMC can improve on Random Walk based MCMC methods by overcoming diffusive behaviour. 
Type :
Séminaires - conférences
Lieu(x) :
Campus de Cachan
Bâtiment Cournot, salle C103

INSCRIPTIONS

Un buffet est prévu suivant l'exposé. Merci de vous inscrire à l'adresse suivante avant le lundi 23 octobre à 11h.

Merci d'inscrire également vos invité.e.s pour qu'il y ait suffisamment de sandwiches / salades !

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